PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANOIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANOIX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ANOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.41%
10.31%
ANOIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANOIX:

0.87

^GSPC:

1.69

Коэф-т Сортино

ANOIX:

1.30

^GSPC:

2.29

Коэф-т Омега

ANOIX:

1.16

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

ANOIX:

0.44

^GSPC:

2.57

Коэф-т Мартина

ANOIX:

4.27

^GSPC:

10.46

Индекс Язвы

ANOIX:

3.73%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

ANOIX:

18.19%

^GSPC:

12.82%

Макс. просадка

ANOIX:

-59.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ANOIX:

-21.34%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, ANOIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции ANOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.32% соответственно.


ANOIX

С начала года

4.95%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

10.41%

1 год

17.07%

5 лет

3.03%

10 лет

4.97%

^GSPC

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANOIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANOIX
Ранг риск-скорректированной доходности ANOIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANOIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.871.69
Коэффициент Сортино ANOIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.302.29
Коэффициент Омега ANOIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.31
Коэффициент Кальмара ANOIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.442.57
Коэффициент Мартина ANOIX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.2710.46
ANOIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ANOIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.87
1.69
ANOIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ANOIX и ^GSPC

Максимальная просадка ANOIX за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.34%
-0.06%
ANOIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ANOIX и ^GSPC

American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ANOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.52%
3.62%
ANOIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab